Seminario
"Econofisica, opzioni e path integral"

Relatore: Dr. Guido Montagna
Dipartimento di Fisica Universita' di Pavia

Aula Einstein
9 Aprile 2002 - Ore 15.30

Abstract

L'applicazione di idee e metodi fisici al mercato
finanziario ha ricevuto in anni recenti un sempre
maggiore interesse in quella disciplina emergente
che va sotto il nome di econofisica. Verra` illustrato il ruolo
giocato dalla teoria dei processi stocastici nella
modellizzazione del mercato finanziario, con particolare
attenzione al cosidetto problema dell'option pricing,
cioe` la valutazione di quegli strumenti finanziari
noti come opzioni. Verra` descritta una recente
formulazione a path integral del problema dell'option
pricing, confrontando le predizioni di tale metodo
con i risultati delle procedure comunemente usate
nell'analisi finanziaria.
Francesco.DiRenzo@unipr.it